Центральный банк намерен ввести более строгий подход к учёту концентрации кредитного риска. Пересмотр методики коснётся нормативов, отражающих риск по займам одному заёмщику или группе связанных заёмщиков, и должен начать действовать с 2028 года.
Что именно предлагается
Речь идёт о пересчёте нормативов Н6 и Н21 — показателей, которые показывают, насколько портфель банка сконцентрирован на крупных заёмщиках или связанных группах. Новый подход делает расчёт более жёстким и может увеличить нагрузку на капитал банков.
Почему это важно для финансовой стабильности
Риск концентрации давно считается уязвимостью: крупнейшие корпорации по активам нередко превышают размеры отдельных банков, и проблемы таких компаний способны сильнее отразиться на кредиторах. Ужесточение правил направлено на снижение системных рисков, но может повлиять на доступ крупных фирм к банковскому финансированию.
Как реагируют банки
Топ‑менеджеры крупнейших банков уже считают возможные сценарии: оценивают, выдержат ли их портфели дополнительные требования и какие операционные или капитальные изменения придётся провести. Адаптация может проходить постепенно и напоминать «игру в догонялки», когда регулятор ужесточает правила, а рынок ищет пути приспособления. Обсуждается и риск, что крупные заёмщики будут менять структуру сделок, чтобы сохранить доступ к кредитам.